湖南大学金统院汪思韦助理教授研究成果在计量经济学顶刊发表

近日，金融与统计学院汪思韦助理教授在计量经济学领域取得研究进展，研究成果以“Quantile prediction with factor-augmented regression: Structural instability and model uncertainty”为题在计量经济学国际顶尖期刊Journal of Econometrics发表。

该研究基于分位数因子增广回归模型，针对结构不稳定性和模型不确定性双重挑战，提出了新的预测方法。首先，该研究将时变系数引入分位数因子增广回归模型，打破传统模型对固定参数的限制，成功刻画了平滑的结构变化，并有效提取了高维信息。其次，为了解决模型不确定性问题，该研究基于局部向前验证损失函数，提出了时变模型平均方法。在理论层面，该研究在局部平稳数据假设下，证明了系数估计量的相合性，时变权重的渐近最优性和一致性，并推导了模型平均系数估计量的渐近分布。最后，数值模拟实验和基于通胀预测的实证研究表明，相较于固定参数模型，该研究提出的方法能有效提升预测准确性。

Journal of Econometrics期刊是计量经济学领域最受关注的国际顶尖期刊，是理论和应用计量经济学重要研究和高质量研究的展示平台。该期刊的发表范围包括经济研究中的识别、估计、检验、决策和预测的论文。

湖南大学金融与统计学院汪思韦助理教授为论文的通讯作者，其合作者北京大学涂云东教授为论文的第一作者。

论文链接：https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304407625000533

来源：金统院

责任编辑：文亦佳